ブログ記者によるオンライン新聞 グッチーポスト

The Gucci Post [ぐっちー編集長の金融・経済を中心としたオピニオンブログ News Paper]

2019/12/16 08:48  | 昨日の出来事から |  コメント(0)

クロコダイル通信の売買ルール

【クロコダイル通信の売買ルール】(2012年12月25日改定)

(1) 基本は、トレンドに沿って売買します(トレンドには決して逆らわない)。トレンドの判断は、色々と難しいのですが、クロコダイル通信では、目先の強弱を判断する線を相場が上回っている時には強気、 そして下回っている時には弱気と機械的に決めてしまいます。 そして、目先の強弱を挟んで相場が売買されている時は、「中立」と見なして、相場の様子を見ます。 後は補助的に中期の強弱を判断する線(一目均衡表でいうところの遅行スパン)で、もう少し大きな相場の流れ(トレンド)を確認するようにしています。 例えば、中期の指標が陽転し、目先の強弱を判断する線が強気であれば、ガンガンの強気、中期の市場が中立で、目先の強弱を判断する線が強気の時は普通の強気、そして、中期の指標が陰転(弱気)にも関わらず目先の強弱を判断する線が強気の時は、目先的に強気といったように、同じ強気でもその度合いが違ってきます。 

(2) このルールに基づいて判断されたトレンドに沿って売買しつつも、実際には、その中で「押し目買い」、あるいは「戻り売り」をします。 この時、押し目買いの目標水準は、例えば「米ドル/円」では、81.20円(もしくは81.30円)のようにXX.20円、あるいはXX.30円でしか買いません(ユーロでは、1.XX20ドル、あるいは1.XX30ドル)。 また、戻り売りでは、例えば、米ドル/円では、81.80円(もしくは81.70円)といったように、XX.80円あるいは、XX.70円でしか売りません(ユーロでは、1.XX80ドル、あるいは1.XX70ドル)。 これの意味する処は、XX.30円からXX.70円では原則的には売買しない事を意味しています。 理由としては、このXX .30円からXX.70円は、相場の流れが強気から弱気(あるいは弱気から強気)に切り替わる値段だと私は考えているからです。

(3) 追撃の買い(売り)ですが、原則、目先の高値(安値)を更新してきた際には、追撃の買い(売り)を検討します。 また、心理的な節目、例えば、米ドル/円でいえば80円とか、85円といった節目、ユーロ/円でいえば、120円とか125円、ユーロ/米ドルでいえば、1.45ドルとか1.50ドルといった節目を指します。 ですが、追撃の買い(売り)は、単純に目先の高値を越えただけで買うのではなく、サイクルや価格パターンなど、他の要素を考慮する事で儲ける機会の精度を上げるようにしています(この部分は、やや複雑です)。

(4) 次に利益確定の目標ですが、米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円では、0.5円を第1目標にし、第2目標は1円程度を目標にしています(ユーロ/米ドル、豪ドル/米ドルでは、第1目標は0.005ドル、第2目標は0.01ドル程度)。 利益確定の目標に関しては、相場が強い時、あるいは相場がそれほど強くない時など様々ですが、売買ルールの単純化とパターン化を考えてこのように設定しています。

尚、2012年から米ドル/円に関する利益確定の利益確定の第1目標は、0.5円ではなく、0.3円としています。 また、利益確定の第2目標は0.6~0,7円としています(値幅が他の通貨に比べて小さいため)。

(5) また、逆に損切り線は、利益確定の第1目標の2.4倍の水準に設定しています。 例えば、81.20円で買った時には、利益確定の第1目標は、81.70円であり、第2目標は82.20円ですが、 それに対して損切り線は80円です(第1利益確定の目標0.5円の2.4倍は1.2円ですので、81.20円−1.2円=80円)。 同様にユーロ/米ドルの時は、利益確定の第1目標が0.005ドルですので、その場合の損切り線の値幅は0.012ドルになります。 具体的には、ユーロ/米ドル相場で、1.4620ドルでユーロ買った場合、利益確定の第1目標は1.4670ドルであり、第2目標は1.4720ドルです。 それに対して損切り線は1.45ドルです。

尚、追撃の売り(もしくは追撃の買い)をした際の損切り線ですが、対円では0.7円、対ドルでは、0.007ドルを損切り線にすることも検討します(2011年10月5日追記)。

また、2012年からは米ドル/円に限った損切線は、0.7円としています。 例えば、81.20円で押し目買いをした時の米ドル/円の損切線は80.50円となります(これは、値幅が他の通貨対比小さい為に利益確定の億票を小さく設定した事に対して、損切線も小さくしました)。

(6)  実践的には、例えば、米ドル/円で81.20円を押し目買いの目標とした場合、買いたいポジションを1とすると、全体の1/3のポジションを81.25円で買い、残りの1/3を81.20円で買い、最後の1/3を81.15円で買う事で、全体の買いコスト81.20円のポジションを作るようにします。 どうして、このようにするかと言えば、相場が、例えば81.22円まで下がったものの、それ以降、反発してしまった時には、折角81.20円で買う目標は正しかったにも関わらず、実際には買えないで儲け損ねてしまう可能性があるからです。

(7) また、利益確定の時も同様です。 例えば、米ドル/円で利益確定の目標が82.70円とし、今、お持ちのポジションを1としますと、ポジションの1/3を81.65円で売り注文を入れ、残りの1/3のポジションを81.70円で売り注文を入れ、最後の1/3のポジションを81.75円で売り注文を入れることで、全体で81.70円を売れるようにします。 これも、相場が、81.70円に届かない水準で(例えば81.68円)で、相場が下がってしまった時に、売りそびれてしまわないようにする為です。

(8) 一方で、損切りの時は、一気にその値段で売ってしまいます。例えば、米ドル/円で81.20円を押し目買いの目標し、損切り線を80円に設定し、 81.20円で買った後、相場が思惑通りに行かず、80円まで下がってしまった時には80円で全てのポジションを損切りします(最悪でも79.95円まででは売ってしまいます)。こうすることで相場観を間違えて買ってしまったポジションを、スッパリきってしまう事が大切です。 いつまでもキープするのはよくありません。 キープする事で、その後、相場が戻る事によって損が少なく事もありますが、それはよくありません。 

(9) 以上が基本中の基本ですが、クロコダイル通信の売買ルールは、それに加えて30−40日サイクルを大事にします。基本的には、サイクルが上値を試す時間帯では押し目買いであり、サイクルが下値を試す時間帯では、戻り売りを原則とします。 また、サイクルでは前回安値、前回高値がポイントとなってきますので、目先の強弱を判断する線を合わせて考える必要があります。

(10) 更に、ボラティリティ分析で現在の自分の相場観、あるいは、売買方針が、ボラティリティ チャートからわかることから大きく逸脱していないか確認します。

(11)価格パターンによる売買: キー リバーサル アップ/ダウン
クロコダイル通信の売買方針では、前日の値動きと、その日の値動きから判断して売買することがあります。 
本来、キー リバーサル アップ(ダウン)の価格パターンは、トレンドの終わり局面で現れる価格パターンを指し、 例えが、キー リバーサル ダウンでは、上昇トレンドのわり局面において、その日の上値が前日の高値を越え、更にその日の引け値が前日の安値を下回って引けた時、引け値で追撃の売りをすること言います。

(11−1: 疑似キー リバーサル パターン アップ/ダウン)
クロコダイル通信では、このキー リバーサルのの基本パターンでも追撃の売りをしますが、 その応用パターンとして、トレンドのわり局面でなくとも(トレンドの途中でも)、前日の値動きと、その日の値動きから、キー リバーサル アップ(ダウン)の価格パターンが示現した場合には、「疑似キー リバーサル アップ」もしくは、「疑似キー リバーサル ダウン」として、売買することを検討します。

(11−2: みなしキー リバーサル アップ/ダウン)
更に、キー リバーサル アップ/ダウンの応用パターンをして、本来であれば、キー リバーサル アップ/ダウンの場合、その日の引け値(NYの引け値)をもって判断しなければなりませんが、例えば、その日の高値が、前日の高値を越え、更に、その日の価格が、前日の安値をロンドン時間に切ってきた時には、その日の引け値が キー リバーサル ダウンになる確率が高いとみなして(みなしキー リバーサル ダウン)、NYの引け値を待たずに追撃の売りをすることも検討します。この場合、NYの引け値までに、利益確定の目標値に届かなかった場合、あるいは、NYの引け値が、キー リバーサルにならずにフック リバーサルになった場合には、手仕舞いすることとします。この辺りは、キー リバーサル パターンの応用編ですので、運用については、やや柔軟に行うこととします。

(12)価格パターンによる売買: 並び赤(黒)
用語集でもご説明しましたが、このパターンが出た時には、その日の引け値もしくは、翌日の寄り付きで買う(もしくは)売ることを検討します。

当社に無断で複製または転送することは、著作権の侵害にあたります。民法の損害賠償責任に問われ、著作権法第119条により罰せられますのでご注意ください。
尚、このレポートは情報提供を目的としており、投資の最終判断は投資家自身でなさるようお願い致します。

クロコダイル通信は12月末日をもって連載終了となります。
現在有料版にはお申し込みいただけませんのでご了承ください。

既にお手続き済みの方はこちらからログインしてください。

コメントを残す

* が付いている欄は必須項目です

*

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

いただいたコメントは、チェックしたのち公開されますので、すぐには表示されません。
ご了承のうえ、ご利用ください。