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The Gucci Post [ぐっちー編集長の金融・経済を中心としたオピニオンブログ News Paper]

2019/12/16 08:47  | 昨日の出来事から |  コメント(0)

クロコダイル通信のシステム売買ルール

(2013年11月29日付)
これまで、システム売買継続性の観点から、ほぼ1年に亘ってこれまでのシステムの売買ルールを検証してきましたが、検証結果は芳しくなく、とても使用に耐えるものではありませんでした。

これによって、ピボットの考え方は、理屈的には理に適っていても実際の売買はその理屈通りに動かない(あるいは動かないことが多い)ことが分かりました。

その一方で、今回の検証を通じて、検討してみるに値することも幾つかわかってきました。
それは、
(1) 売買ルールを転換してみてはどうか。 つまり、P点をつけた後、B1をつけた時は、B2をつける前にP点に戻るよりも、更に売られてB2まで値を下げる可能性が高いこと。 更に、ピボット ポイントの算定式からもわかるように、B1からP点まで値幅よりも、B1からB2までの値幅の方が大きい事(同様に、S1からP点まで値幅よりも、S1からS2までの値幅の方が大きい事)。 更に、利益確定の値幅と損切の値幅の関係で言えば 「利益確定の値幅の方が損切の値幅よりも大きいことは、勝率が5分5分程度の場合には、有利に働くこと」が考えられる。

(2)  特に、損失が多いのは、値幅が小さくなってきた後に、値ブレが大きくなった時の損失が非常に大きいことが分かりました。

以上の点から、
12月以降は、売買ルールを以下のよう転換し、当面は、この売買ルールでシミュレーションをして検証をしてみたいと思います。

一覧の見方と考え方

(1)横の列に、各為替のマーケットが並んでいます。
(2)縦の行には、その日のピボット ポイントが値段の高い順に並んでいます。
  HBOP: High Break of Point: これを越えてくればレンジではなく上昇トレンドとみなすポイントです。
    S2: 上値抵抗線でも値段の高い上値抵抗線です。
    S1: 上値抵抗線でも値段の低い上値抵抗線です。
     P: 前日の高値、安値、引け値の平均値です(値段の中心値)
    B1: 下値支持線でも値段の高い下値支持線です。
    B2: 下値支持線でも値段の低い下値支持線です。
 LBOP: Low Break of Point: これを下回ると、レンジではなく下げトレンドとみなすポイントです。

(3)黄色いコラムに記入された数字は、その日の値動の中で「どの順序で値段がついたか」を示していま。
(4)一番下のOn/Offの欄は、その日のピボット ポイントで実際に売買するかどうかの判断を別のアプローチから計算しています。例えば、その欄が「1」の場合は、その日のピボット ポイントで売買することとし、「0」となっている時は何もしないこととします(詳しくは「3.現時点で考えている売買ルール」の最後の部分、及びウィークリー ミーティング213(2)の特集:システム売買再考(2)をご参照ください)。

1. 現時点で考えている基本的な売買ルール(2013年11月29日)

為替市場、日経平均で採用する売買ルール
(1) まず、S1,B1をつける前にP点をつけることを前提条件とする。 したがってP点をつける前にB1もしくはS1をつけた際にはその日の売買は実行しない。
(2)  B1がつけば売り、 利益確定はB2点とする。 損切線はP点とし、それに到達しない時はその日の引け値で手仕舞い。
(3) S1がつけば買い、 利益確定はS2点とする。 損切線はP点とし、それに到達しない時はその日の引け値で手仕舞い。

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尚、このレポートは情報提供を目的としており、投資の最終判断は投資家自身でなさるようお願い致します。

クロコダイル通信は12月末日をもって連載終了となります。
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